TradingIntermedio#Technical Analysis#Benchmarks
VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen)
V
Definition
Promedio de precio y volumen calculado sobre plataforma, activo, fuente de datos y ventana temporal especificados. Es benchmark descriptivo, no valor justo universal ni senal de trading.
Revisado con fuentes
- FINRA: Trade reporting FAQ abre en una pestana nueva
Respalda: FINRA describes end-of-day VWAP as an actual execution price and gives examples of weighted-average pricing based on underlying trades.
- SEC: VWAP calculation abre en una pestana nueva
Respalda: SEC describes VWAP calculation by multiplying transaction price by quantity and using the resulting volume-weighted average.
Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
VWAP es calculo declarado de precio y volumen sobre fuente de datos y sesion elegidas
2
Comparacion VWAP bruta necesita lado, tamano, urgencia, liquidez, tarifas y restricciones como contexto
3
Por encima o debajo de VWAP no prueba calidad de ejecucion, valor justo, reversion ni tendencia
4
No inferir institucion, objetivo de precio ni trade rentable desde lectura VWAP
Practical Example
Persona investigadora define activo, plataforma, sesion y calculo de precio y volumen antes de comparar ejecucion. Informa VWAP resultante junto con lado, tamano de orden, urgencia, tarifas, liquidez y condiciones de mercado, sin llamar resultado mayor o menor bueno, malo o predictivo.
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Market Structure
Vela de Financiacion InstitucionalNombre informal para vela seleccionada antes de movimiento posterior. Vela no puede identificar trader, origen de capital ni decision institucional detras de movimiento.
Strategy
TWAP (Precio Promedio Ponderado por Tiempo)Metodo de ejecucion que programa partes de orden durante intervalo temporal definido. Su calendario, tamano, controles de deslizamiento, comportamiento de ejecucion y resultado son especificos de plataforma y configuracion.
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Punto de Control (POC)Bin de precio con mayor volumen operado reportado en calculo de perfil de volumen seleccionado. Depende de plataforma, datos, metodo de bins y ventana temporal elegidos.
Trading
Grafico de VelasGrafico que resume apertura, maximo, minimo y cierre registrados para mercado, feed de datos e intervalo elegidos. Describe observaciones pasadas de precio; no revela identidades, motivos ni acciones futuras de participantes de mercado.
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