TradingIntermedio#Technical Analysis#Benchmarks
VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen)
V
Definition
El precio promedio al que se ha tradeado un activo durante el dia, basado tanto en volumen como en precio. Usado como referencia por instituciones.
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
VWAP calcula el precio medio ponderado por volumen de trading dando mas peso a los periodos de alto volumen
2
Los traders institucionales comparan la calidad de su ejecucion contra el VWAP
3
Comprar por debajo del VWAP indica buena ejecucion mientras comprar por encima indica ejecucion deficiente
4
Los algoritmos VWAP ajustan tamanos de orden basados en patrones historicos de volumen para minimizar impacto de mercado
Practical Example
Una institucion compra 500 BTC durante el dia con un precio medio de $60,200. El VWAP del dia es $60,100. Como compraron $100 por encima del VWAP (0.17%), su ejecucion fue ligeramente peor que el promedio — pero aceptable para el tamano grande.
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Vela de Financiacion InstitucionalUna vela especifica que marca donde una gran institucion comenzo a financiar un movimiento masivo, sirviendo a menudo como un futuro 'Punto de Interes'.
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TWAP (Precio Promedio Ponderado por Tiempo)Una estrategia de ejecucion algoritmica que distribuye una orden grande durante un periodo fijo para minimizar el impacto en el mercado.
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Punto de Control (POC)El nivel de precio con el mayor volumen tradeado para un periodo de tiempo particular en el perfil de volumen.
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Grafico de VelasUn grafico financiero utilizado para describir los movimientos del precio de un valor a lo largo del tiempo, mostrando los valores de Apertura, Maximo, Minimo y Cierre.
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