BlockchainIntermedio#Metrics#Risk
Volatilidad
V
Definition
Medida de cuanto variaron precio o retornos de activo durante periodo declarado. Cifra de volatilidad solo tiene sentido con activo, datos, ventana de medicion y metodo.
Revisado con fuentes
- Investor.gov: What is Risk? abre en una pestana nueva
Respalda: Explains that market prices fluctuate in both directions and treats that variation as investment risk rather than a return promise.
- SEC filing: realized volatility methodology example abre en una pestana nueva
Respalda: Shows that realized volatility depends on a stated measurement period and standard-deviation calculation, and is historical rather than an indicator of future performance.
Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
Cifra de volatilidad necesita activo, fuente de datos, periodo y metodo de calculo declarados
2
Volatilidad realizada resume variacion pasada seleccionada; no pronostica direccion, momento ni magnitud
3
Mayor variacion puede ampliar ganancias y perdidas y puede importar para liquidez, colateral y reglas de apalancamiento
4
Compara mismo intervalo de retorno, metodologia de venue, ventana temporal, moneda y convencion de anualizacion
Practical Example
Dashboard etiqueta cifra como volatilidad realizada anualizada de 30 dias para fuente de datos de mercado identificada. Antes de compararla con otra cifra, usuario comprueba si ambas usan mismo activo, frecuencia de retorno, ventana de datos y anualizacion. No infiere proxima direccion de precio desde ningun resultado.
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Stop LossInstruccion de orden que se activa cuando se alcanza trigger especificado. Su comportamiento, fuente de trigger, disponibilidad y precio de ejecucion dependen de venue y tipo de orden; no puede garantizar perdida maxima.
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