TradingIntermedio#Execution#Risk
Slippage (Deslizamiento)
S
Definition
La diferencia entre el precio esperado de una operacion y el precio real al que se ejecuta la operacion debido a la baja liquidez.
Verified by CryptoLV Alpha
Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
El slippage es la diferencia entre el precio esperado y el real de ejecucion de una operacion
2
Las ordenes grandes en pools iliquidos mueven el precio en tu contra automaticamente
3
Configura la tolerancia al slippage para cancelar operaciones si la desviacion supera tu umbral
4
Evitar el slippage es esencial para mantener el alpha de ejecucion en trading
Practical Example
Intentas comprar $500K de un token de pequena capitalizacion en Uniswap con solo $1M de liquidez - el precio se mueve un 15% en tu contra. Configurar tolerancia de slippage al 1% habria cancelado la operacion automaticamente.
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Tick Size (Tamano del Tick)El incremento minimo de precio al que un activo puede ser tradeado en un exchange.
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Orden Limitada 'Post-Only'Una orden limitada que asegura que el trader solo actua como 'maker' (anadiendo liquidez) y nunca como 'taker' (retirandola).
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DEX (Intercambio Descentralizado)Un mercado P2P donde los usuarios pueden intercambiar criptomonedas directamente sin que un intermediario central tome la custodia de los fondos.
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