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Arbitraje de Financiacion
A
Definition
Una estrategia que se beneficia de la diferencia entre la tasa de financiacion perpetua y una posicion spot.
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
El arbitraje de financiacion es una estrategia delta-neutral: comprar spot, hacer short en perpetuos y cobrar el spread de la tasa de financiacion.
2
La posicion es neutral al mercado — si el precio sube, las ganancias en spot cancelan las perdidas del corto y viceversa.
3
Genera rendimientos de estilo renta fija y es una estrategia principal para los hedge funds cripto.
4
Los agentes de IA destacan en esto monitoreando spreads de tasas de financiacion entre docenas de pares y exchanges en tiempo real.
Practical Example
La tasa de financiacion del perpetuo de BTC es 0.05% cada 8 horas (longs pagan a shorts). Compras 1 BTC a $60,000 en spot y haces short de 1 BTC a $60,000 en perpetuo. Cada dia cobras ~$90 en financiacion estando totalmente cubierto contra movimientos de precio — ganando ~$2,700/mes o 4.5% mensual.
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Trading
Tasa de FinanciacionPagos periodicos entre traders long y short en futuros perpetuos para mantener los precios del contrato cerca del precio del indice.
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Arbitraje AutonomoLa ejecucion automatizada de trades en diferentes exchanges para beneficiarse de discrepancias de precio minimas.
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Short Squeeze (Estrangulamiento de Cortos)Un aumento rapido del precio que obliga a los vendedores en corto a recomprar sus posiciones, impulsando aun mas el movimiento al alza.
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DerivadosContratos financieros establecidos entre dos o mas partes que derivan su valor de un activo subyacente, grupo de activos o referencia.
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