StrategyPrincipiante#Risk Management#Core Concept
Ratio Riesgo-Beneficio
R
Definition
Comparacion planificada entre umbral de perdida declarado y objetivo de trade. Es calculo de escenario, no probabilidad de cada resultado, pago garantizado ni evidencia de que trade es favorable.
Revisado con fuentes
- SEC Investor Bulletin: Trading Basics abre en una pestana nueva
Respalda: Explains market-order price is not guaranteed in fast-moving markets and limit orders may not execute, relevant to stop and target execution assumptions.
- SEC Investor Bulletin: Performance Claims abre en una pestana nueva
Respalda: Explains that performance calculations depend on assumptions and past performance does not necessarily predict future results.
Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
Riesgo-beneficio compara entradas de escenario declaradas, no probabilidad, valor esperado ni pago garantizado
2
Stops y objetivos pueden tener gap, quedar sin fill, llenarse en parte o realizar precios y costes distintos
3
Evalua mercado, ordenes, tamano, leverage, costes, liquidez, correlacion, supuestos de probabilidad y evidencia fuera de muestra
4
Ratio puede aclarar plan pero no puede hacer seguro resultado incierto de mercado
Practical Example
Plan entra en activo a $100, fija stop de $97 y objetivo de $109 y llama distancia de precio antes de costes 1:3. Revisor tambien registra tipo de orden, tamano, comisiones, spread, slippage, leverage, liquidez y posibilidad de gaps o fills parciales. No convierte ratio en pronostico de ganancia.
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