TradingIntermedio#Strategy#Execution
Arbitraje
A
Definition
La compra y venta simultanea de un activo en diferentes mercados para explotar ineficiencias de precios con fines de lucro.
Revisado con fuentes
- CFTC: Cryptoassets market structure abre en una pestana nueva
Respalda: Notes that apparent cross-exchange price differences can persist because of structural limitations and delays.
- CFTC: Digital asset frauds abre en una pestana nueva
Respalda: Warns that there is no risk-free transaction or guaranteed money-making opportunity, including claims involving automated trading strategies.
Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
El arbitraje compara precios para la misma exposicion entre mercados o instrumentos
2
El spread puede desaparecer antes de ejecutar ordenes compensadas, por lo que la ejecucion simultanea no esta garantizada
3
El arbitraje triangular compara precios implicitos entre tres pares en un venue
4
Costes, custodia, reglas del venue, funding y tiempo de ejecucion pueden convertir un spread aparente en perdida
Practical Example
Un activo parece cotizar a $64,800 en un venue y $65,100 en otro. Antes de actuar, compara bid y ask ejecutables, profundidad, comisiones, limites de retiro, tiempo de liquidacion, requisitos de funding o margen y si ambas ordenes pueden ejecutarse. Un spread visible por si solo no demuestra beneficio.
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Strategy
Arbitraje AutonomoObservacion automatizada e intento de ejecucion de operaciones compensadas entre venues o instrumentos cuando sus precios ejecutables difieren. Spread visible no es ganancia garantizada.
Strategy
Arbitraje de FinanciacionPosicion disenada para compensar parte de exposicion a precio spot mientras recibe o paga transferencias de financiacion definidas por venue de contrato perpetuo. Es trade de base y ejecucion, no renta fija, yield garantizado ni posicion totalmente neutral al mercado.
Blockchain
Prestamos Instantaneos (Flash Loans)Patron de transaccion especifico de protocolo donde contrato recibe activos y debe devolver cantidad requerida mas cualquier premium dentro de misma transaccion exitosa, o transaccion se revierte. Es mecanismo de programacion atomica, no credito sin condiciones ni arbitraje sin riesgo.
Blockchain
DEX (Intercambio Descentralizado)Diseno de exchange que usa transacciones blockchain, smart contracts o libro de ordenes onchain para emparejar o ejecutar operaciones. Custodia, roles de operador, controles de acceso, tarifas, ejecucion y protecciones varian por protocolo y jurisdiccion.
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